Основы Риск-Менеджмента При Торговле на Форекс

Многие начинающие трейдеры, преступая к торговле на валютном рынке Форекс, искренне уверенны в том, что разработанная ими стратегия и имеющиеся знания позволят им совершать только прибыльные сделки, однако это далеко не так. С таким подходом торговцы в 99% случаев теряют один депозит за другим, не понимая в чем они ошибаются. Однако, им даже не приходит в голову использовать риск-менеджмент в своей торговле.

Понятие риск-менеджмента

Трейдинг является способом заработка денежных средств с высоким риском потери вложенных финансов. Без контроля за их использованием обойтись в современной торговле нельзя. Риск-менеджмент — это неотъемлемая часть торговой системы, которая отвечает за количество используемых в трейдинге лотов в конкретный момент времени. Его также можно определить, как инструмент трейдера, отвечающий за управление размером ставки.

Основное назначение риск-менеджмента заключается в том, чтобы исключить из торговли трейдера на валютном рынке эмоциональную составляющую, мешающую получить максимальную выгоду в разных ситуациях, возникающих в процессе работы.

Важность применения риск-менеджмента на практике

Использование этого инструмента в реальной работе очень важно, так как позволяет трейдеру находиться "на плаву" даже во времена серьезной просадки. Важно понимать, что для среднестатистического торговца на валютной бирже торговля имеет отрицательное математическое ожидание, т.е. в среднем он будет играть в минус, если не будет принимать наиболее оптимальные решения.

Одной из самых главных ошибок новичка является использование несоизмеримо большой части от собственного депозита для совершения сделки. Если брать каждый раз, например, четверть от своего капитала, то вероятность его превращения в ноль равняется практически 100% процентам. Такая же участь уготована и для стратегии в 1/10 часть денежного запаса.

Размер капитала, доступного для риска

Тематика оптимальной стратегии торговли на валютном рынке Форекс была интересна исследователям довольно давно. Для этого проводилось множество различных изысканий, с целью выявить оптимальный размер капитала, которым можно рисковать при торговле валютой.

Большинство экспертов пришли к выводу, что наиболее оптимальным является значение, не превышающее 2% от общего капитала. Некоторым трейдерам и эта величина кажется избыточной, и они смещают риски в сторону 1%. Такой шаг помогает крупным торговцам привлекать дополнительные инвестиции со стороны за счет уменьшения количества убытков.

Правила риск-менеджмента

Сегодня профессионалами в мире трейдинга было разработано несколько простых правил, позволяющих избежать серьезных рисков во время торговли валютой:

• Нужно избегать неоправданного риска и любыми путями обеспечить себе выживание на рынке.
• Добиться получения регулярного дохода от совершаемых сделок.
• Зарабатывать сверхприбыль.

Первое правило обязательно для неукоснительного исполнения трейдером, так как, только оно, поможет выполнить два следующих. Не следует стремиться зарабатывать большие суммы в короткие сроки, к этому делу надо подходить размеренно. Нельзя ни по какой причине рисковать значительной частью своих средств, или полной суммой, так как риски увеличиваются в разы.

Хорошим значением заработка для трейдера в современных реалиях является 40% годовых. Если он сохраняет такое значение не меньше пяти лет, то такие результаты считают неплохими. Однако торговцам редко удается показать удвоение своего капитала за один календарный год.

Показатели риск-менеджмента

Любой трейдер обязан уметь оценивать состоятельность разработанной им торговой системы. Для этого им могут применяться следующие показатели:

• Общая чистая прибыль. Помогает трейдеру оценить эффективность его деятельности с точки зрения полученных доходов, разбитых на временные отрезки. Используется для анализа в совокупности с другими показателями.
• Максимальная просадка. Данный показатель демонстрирует разницу между максимальным и минимальным значением капитала, после достижения нового максимума. Он помогает определить размер реальных рисков трейдера.
• Коэффициент устойчивости. Он демонстрирует соотношение полученной прибыли к максимальной просадке. Если показатель будет находиться на уровне ниже 10% от общей прибыли, значит торговую систему можно признать успешной.
• Средняя сделка. Величина, представляющая собой соотношение общей, прибыли к количеству заключенных сделок. Полезна для определения измерения резерва для ошибки.
• Отношение максимального выигрыша к среднему. Маловажный показатель, полезный только в тех случаях, когда необходимо рассчитать величину максимально возможного выигрыша.
• Вероятность разорения (POR). Позволяет определить шанс того, что система оставит трейдера без денежных средств.

Вывод

Риск-менеджмент на сегодняшнем рынке является неотъемлемой частью торговли на валютном рынке Форекс. Он позволяет не остаться трейдеру "у разбитого корыта".